Según, en el post del juego debería haber una explicación de que hacer para que se puedan jugar en formato ISO o CSO (o incluso DAX)
Procura formatear la memory stick con la PSP, así se te crearán las carpetas necesarias, entonces los juegos debes ponerlos dentro de la carpeta ISO.
PD: Doy por sentado que tienes la PSP downgradeada